先週のあるオシレーター値を使った手法はバックテストの結果、優位性が無いことがわかったためロジックをOFFっておいた。
この処理はとてもコストが掛かっていたため、バックテストに４～５日掛かってしまいました。
結局パラメータとして、ボリンジャーバンドの期間と偏差の２つに絞って最適化をすることにして、成績が良かった２つを実運用に採用しました。
早速一週目の結果ですが、何とかプラスで終わることができました。
率として3%ちょっと。だけなしの虎の子の10万を投入してるので、利益としては3千円ちょい。
まあ、気長に様子を見ていきましょう。
ところで、バックテストをしていて気になった点が見つかりました。
何と、実運用の結果とバックテストの結果が違う部分があるのです。
MT4のストラテジーテスターを使っているのですが、モデルを一番精度の高い全ティックを選択しても合わない箇所が幾つかあります。
何故だろうと細かく見てみると、決済注文の条件に現在値（Ask、Bid）を使っているのが原因だとわかりました。
過去データのTickは疑似的に作成されたものなので、実際の値動きは再現されていないとのこと。
確かにそれだと、現在値を条件にしてるこの手法では、バックテストの精度を疑わないといけません。
処理時間もかかるため、過去データでの最適化はコントロールポイントを多用していたので、更に精度は悪いと思います。
最終的には全ティックで最適化を行ってパラメータを決めたのですが、それでも実運用と違うっていうのはちょっとがっかりな結果でした。
ただ、この一週間で比較したところでは、そこまで大きなズレはなかったので、不安はありますがとりあえずこのまま運用することにしました。
他の通貨でもバックテストを試してみてたのですが、それはやめて、デモ口座を使っての検証に変えることにしました。
長くなったので、とりあえずここまでにしておきます。
